Corso di formazione attuariale permanente 2/16
Modelli di Regressione: dalle tecniche
di pricing all’analisi dei rischi
di sottoscrizione in Solvency II
 
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Milano, 16 novembre 2016

Modelli di Regressione: dalle tecniche di pricing all’analisi dei rischi di sottoscrizione in Solvency II
Il corso si rivolge a dipendenti e professionisti che operano nell’ambito del settore assicurativo danni su tematiche di tariffazione, Risk Management, Actuarial Function.
La prima parte del corso presenterà un’introduzione sul processo di pricing utilizzato dalle compagnie di assicurazione danni e dagli impatti derivanti dal regime Solvency II. Successivamente sarà evidenziato come i modelli di regressione utilizzati nella tariffazione danni, con particolare riferimento a Modelli Lineari Generalizzati (GLM), Modelli Additivi Generalizzati (GAM) e Modelli Lineari Misti Generalizzati (GLMM), possano essere impiegati per la definizione di un Modello Interno Parziale relativo ai rischi di tariffazione e riservazione.
La parte conclusiva del corso verterà su un confronto dei risultati del Modello Interno Parziale con la stima degli Undertaken Specific Parameters e i parametri di volatilità della standard formula previsti per il Premium Risk.

La partecipazione al corso da diritto all’acquisizione di 4 CFP.

Docenti:
prof. Rocco Roberto Cerchiara
(Università della Calabria)
dott. Vittorio Magatti
(Head of Modelling and Technical Price per Zurich Insurance Company Ltd)

Programma del corso

In particolare il programma del corso si articola come segue:

  1. Il processo di pricing, il regime di Solvency II e il rischio di sottoscrizione
    a. Lo schema generale di tariffazione nel mercato italiano
    b. Il regime Solvency II
    c. Standard Formula, Undertaking Specific Parameters, Modelli Interni Parziali e Completi
    d. Dalla tariffazione all’analisi del Premium Risk e Reserve Risk
  2. Il Danno Aggregato a costo ultimo in un orizzonte temporale annuale: da un modello di tariffazione all’analisi del Premium Risk
    a. Modello Lineare Generalizzato
    b. Modello Additivo Generalizzato
    c. Modello Lineare Misto Generalizzato
    d. Modello Interno Parziale per il Premium Risk
  3. Un caso di studio per il Premium Risk
    a. La selezione di modelli
    b. La distribuzione stimata del Danno Aggregato
    c. Il Value at Risk al 99,5mo percentile
    d. Confronto dei risultati tra Standard Formula, Undertaking Specific Parameters e Modello Interno Parziale

Orario:

Mercoledì 16 novembre 2016

09.15 – 09.30 Registrazione
09.30 – 11.00 Lezione
11.00 – 11.15 Pausa caffè*
11.15 – 13.00 Lezione
13.00 – 14.00 Intervallo
14.00 – 15.30 Lezione
15.30 – 15.45 Pausa caffè*
15.45 – 17.15 Lezione

* Presso Hotel Michelangelo

 



Sede del corso:
Hotel Michelangelo
Via Scarlatti, 33
20124 Milano

Segreteria operativa:
SSegreteria operativa:
S.I.A. s.r.l. - Viale delle Milizie 1 - 00192 Roma
Tel. 06.3202922, fax 06.3210250, E-mail: info@sifa-attuari.it
Federica Campanini

Numero dei partecipanti:
Il numero massimo di partecipanti è fissato in 30 unità, ammesse secondo l’ordine cronologico di ricevimento della domanda.

Iscrizioni:
La scheda allegata va inviata alla segreteria della S.I.A. s.r.l., Viale delle Milizie 1, 00192 Roma, tramite fax o email, entro giovedì 10 novembre 2016.
E' possibile inoltre l'iscrizione online.
L'iscrizione al corso sarà confermata con nostro fax.

Quota di iscrizione:
La quota di iscrizione per ogni partecipante è di Euro 500,00 + IVA. La quota dà diritto alla partecipazione ai lavori, al materiale didattico, alle due pause caffè.


Modalità di pagamento:
Il versamento della quota di iscrizione, da effettuarsi successivamente alla nostra conferma, dovrà pervenire entro e non oltre l’inizio del corso, con l’evidenza del corrispondente numero di fattura.
Eventuali rimborsi per impedita partecipazione saranno consentiti nella misura dell’80% se la mancata partecipazione sarà comunicata per iscritto almeno 2 giorni prima dell’inizio del corso.




   


 

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