Il corso illustra i processi di stima, e di verifica, degli Undertaking Specific Parameters in Solvency II. Per ciascun metodo di stima, sono richiamati i modelli teorici sottostanti; sono descritte le possibili metodologie per la verifica delle ipotesi e i test sulla bontà di adattamento ai dati; sono definiti i dati necessari al calcolo e commentati gli aspetti computazionali rilevanti. I passi salienti dei processi di calcolo sono corredati da esempi numerici illustrativi.

Programma del corso

Parte I - I modelli teorici e la verifica delle ipotesi sottostanti

1. I modelli teorici alla base dei metodi standardizzati per gli USP

1.a. Il modello di riferimento per il Method 1 (Modello M1)
1.b. Il modello di riferimento per il Method 2 (Modello M2)

2. La verifica delle ipotesi dei modelli teorici

2.a. Verifica delle ipotesi del modello M1

2.a.1. Ipotesi sulla media
2.a.2. Ipotesi sulla varianza
2.a.3. Un esempio di verifica “marketwide” dell'ipotesi sulla varianza
2.a.4. Ipotesi sulla distribuzione
Test di normalità
Un confronto per simulazione delle metodologie di test
2.a.5. Appropriatezza del metodo di massima verosimiglianza

2.b. Verifica delle ipotesi del modello M2

2.b.1. Ipotesi sulla media e la varianza condizionate
2.b.2. Ipotesi di indipendenza. Test sui residui “time series”
2.b.3. Ipotesi di indipendenza. Test sui residui di Pearson

Parte II - Applicazione ai dati d'impresa

3. Premium Risk (modello M1)

3.a. Definizione dei dati in input
3.b. Applicazione del metodo
3.c. Sulla tecnica di minimizzazione

4. Reserve Risk (modello M1)

4.a. Definizione dei dati in input
4.b. Applicazione del metodo
4.c. Sulla tecnica di minimizzazione

5. Reserve Risk (modello M2)

5.a. Definizione dei dati in input
5.b. Applicazione del metodo

Orario:
venerdì 20 marzo
dalle ore 9,30 alle ore 16,45

09.15 – 09.30    Registrazione
09.30 – 11.00      Lezione
11.00 – 11.15      Pausa
11.15 – 13.00      Lezione
13.00 – 14.00      Intervallo
14.00 – 15.30      Lezione
15.30 – 15.45      Pausa
15.45 – 16.30      Lezione

Sede del corso:
NH Hotel Leonardo da Vinci Via dei Gracchi 324 - 00192 Roma
(vicino Metro A, fermata Lepanto).

Segreteria operativa:
S.I.F.A. S.r.l. - Via del Corea 3 - 00186 Roma
Tel. – 06/3202922, 06/3203772 anche fax, E-mail: info@sifa-attuari.it
Sig.ra Federica Campanini

Iscrizioni:
La richiesta di partecipazione è individuale e deve essere inviata personalmente dal partecipante alla SIFA per e-mail (info@sifa-attuari.it) specificando nell'oggetto "richiesta di partecipazione 3° corso FAC-SIFA 2015".
La Segreteria della SIFA provvederà ad inviare la conferma di partecipazione entro lunedì 11 maggio 2015, in base all'ordine cronologico di arrivo delle richieste fino ad esaurimento dei posti disponibili.

In base alla Convenzione sottoscritta con l'Ordine Nazionale degli Attuari il corso è rivolto agli Attuari iscritti all'Albo, la cui partecipazione è gratuita.
Questo corso rientra tra le iniziative prese dall'Ordine Nazionale degli Attuari, per consentire agli iscritti di contenere le spese di formazione dando nel contempo l'opportunità di rispondere alle esigenze di aggiornamento professionale.