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Lunedì 13 giugno in diretta web
Loss Modeling
Gli obiettivi del corso vertono sul miglioramento delle conoscenze statistiche che l’analista deve possedere per affrontare la sfida del modeling di una particolare categoria di dati, le Losses. Nel mondo dell’attuario imperversano sempre di più diverse casistiche di dataset da affrontare e la teoria del Rischio di base sembrerebbe non essere sufficiente per poter colmare quel gap che viene a formarsi all’atto pratico del fitting di modelli da implementarsi.
Strumenti
In questo corso verranno proposte metodologie statistiche con il giusto contenuto teorico, salvaguardando gli aspetti più pratici mediante l’utilizzo pratico del software R.
Con la partecipazione al corso, che rientra tra le attività preclassificate, come stabilito dalle Linee Guida di attuazione del regolamento sulla Formazione Attuariale Continua, redatto ai sensi dell’art. 7 comma 3 del D.P.R. N. 137/2012, emanate dal Consiglio Nazionale egli Attuari in data 7 maggio 2018, saranno attribuiti 5 (cinque) CFP ai fini FAC (Formazione Attuariale Continua).
Il caricamento è a cura dell’interessato e deve essere effettuato accedendo all’area riservata del sito dell’Ordine degli Attuari nella sezione delle attività Preclassificate inserendo come:
Tipologia Ente: SIA organizzati in collaborazione con l’Ordine degli Attuari;
Attività Formativa: Corso a Pagamento;
Argomento: Tecnico Attuariale;
Quantità: 1 giorno.
Docenti:
Dott. Manuel Caccone (Quant Actuary/NL Risk M. presso UnipolSai) |
Programma
- Univariate Losses Distribution: modelli PARAMETRICI discreti e modelli PARAMETRICI continui, stima dei parametri con metodi ML, GMM (casi pratici mediante l’utilizzo di R); test di Goodness of fit grafici ed inferenziali con approccio critico;
- ULD con casi specifici: “Zero Losses Models” nel caso della ZIP distribution e Tweedie Models. Un accenno all’approccio Distribution Free (casi pratici mediante l’utilizzo di R);
- Multivariate Losses Distribution per osservazioni IID: COUPLE archimede e ellittiche, stima dei parametri e bontà di adattamento ai dati (casi pratici mediante l’utilizzo di R);
- MLD con casi specifici: un accenno alla COPULA REGRESSION (caso pratico nell’Health ratemaking).
Orario:
Lunedì 13 giugno 2022
09.15 – 09.30 Registrazione
09.30 – 11.00 Lezione
11.00 – 11.15 Intervallo
11.15 – 13.00 Lezione
13.00 – 14.00 Intervallo
14.00 – 15.30 Lezione
15.30 – 15.45 Intervallo
15.45 – 17.15 Lezione |
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Segreteria operativa:
S.I.A. S.r.l. - Viale delle Milizie 1 - 00192 Roma
Tel. – 06/3202922, E-mail: info@sia-attuari.it
Federica Campanini
Iscrizioni:
La scheda allegata va inviata alla segreteria della S.I.A.
s.r.l., Viale delle Milizie 1, 00192 Roma, tramite mail, entro mercoledì 8 giugno 2022.
E' possibile inoltre l'iscrizione
online.
L'iscrizione al corso sarà confermata con nostra email.
Qualche giorno prima del corso, gli iscritti riceveranno, via mail, un link di collegamento alla piattaforma ZOOM. L’aula virtuale permetterà di interagire con il docente.
Quota di iscrizione:
La quota di iscrizione per ogni partecipante è di Euro 450,00 + IVA. La quota dà diritto alla partecipazione ai lavori e al materiale didattico.
Modalità di
pagamento:
Il versamento della quota di iscrizione, da effettuarsi successivamente alla nostra conferma, dovrà pervenire entro e non oltre l’inizio del corso, con l’evidenza del corrispondente numero di fattura.
Eventuali rimborsi per impedita partecipazione saranno consentiti nella misura dell’80% se la mancata partecipazione sarà comunicata per iscritto almeno 2 giorni prima dell’inizio del corso.
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